نظام التداول أوبف

حجم الميزانيات (أوب)
ما هو "حجم الموازنة (أوب)"
حجم الميزان (أوب) هو مؤشر الزخم الذي يستخدم تدفق حجم للتنبؤ بالتغيرات في سعر السهم. طور جوزيف جرانفيل مقياس أوبف في الستينيات. وأعرب عن اعتقاده بأنه عندما يزداد حجم التداول بشكل حاد دون حدوث تغير كبير في سعر السهم، فإن السعر سوف يقفز في نهاية المطاف إلى أعلى، والعكس بالعكس.
انخفاض في حجم التداول (أوب)
و أوب هو مجموع تشغيل من حجم (الإيجابية والسلبية). هناك ثلاث قواعد تنفيذها عند حساب أوبف. هم انهم:
1. إذا كان سعر الإغلاق اليوم أعلى من سعر الإغلاق يوم أمس، ثم: أوب الحالي = السابق أوب + حجم اليوم.
2. إذا كان سعر الإغلاق اليوم أقل من سعر إغلاق يوم أمس، ثم: أوب الحالي = أوب السابق - حجم اليوم.
3. إذا كان سعر الإغلاق اليوم يساوي سعر إغلاق يوم أمس، ثم: أوب الحالي = أوب السابق.
على سبيل المثال حساب حجم الميزان.
وفيما يلي قائمة بقيمة 10 أيام من سعر الإغلاق الافتراضي للسهم وحجمه:
يوم واحد: سعر الإغلاق يساوي 10 $، يساوي حجم 25200 سهم.
اليوم الثاني: سعر الإغلاق يساوي 10.15 $، حجم يساوي 30،000 سهم.
اليوم الثالث: سعر الإغلاق يساوي 10.17 $، حجم يساوي 25600 سهم.
اليوم الرابع: سعر الإغلاق يساوي 10.13 $، حجم يساوي 32،000 سهم.
اليوم الخامس: سعر الإغلاق يساوي 10.11 $، حجم يساوي 23،000 سهم.
اليوم السادس: سعر الإغلاق يساوي 10.15 $، حجم يساوي 40،000 سهم.
اليوم السابع: سعر الإغلاق يساوي 10.20 $، حجم يساوي 36،000 سهم.
اليوم الثامن: سعر الإغلاق يساوي 10.20 $، حجم يساوي 20،500 سهم.
اليوم التاسع: سعر الإغلاق يساوي 10.22 $، حجم يساوي 23،000 سهم.
يوم 10: سعر الإغلاق يساوي 10.21 $، حجم يساوي 27،500 سهم.
كما يمكن أن يرى، أيام يومين وثلاثة وستة وسبعة وتسعة هي الأيام، حتى يتم إضافة هذه الأحجام التداول إلى أوب. أيام أربعة وخمسة و 10 هي أيام أسفل، لذلك يتم طرح هذه الأحجام التداول من أوب. في الیوم الثامن، لم یتم إجراء أي تغییرات علی سعر الفائدة الافتراضي لأن سعر الإغلاق لم یتغیر. وبالنظر إلى الأيام، فإن أوبف لكل من الأيام العشرة هو:

على حجم الرصيد (أوب)
اخترع جوزيف جرانفيل الأداة في كتابه لعام 1963 "مفتاح جديد لأرباح سوق الأسهم". وكتب أن حجم يتوقع السعر. لذلك، على مؤشر حجم الرصيد أوب يبني الروابط بين حجم وتغير الأسعار المصاحبة لحجم معين.
إن آلية عملها ليست صعبة. عندما يكون سعر إغلاق الشريط المستمر تحت شريط السابق، سيتم أخذ حجم من القيمة السابقة من أوبف. عندما يكون سعر إغلاق الشريط الحالي أعلى من شريط السابق، فإن قيمة حجم الشريط المستمر يجب أن تضاف إلى القيمة السابقة من أوب.
ومن الجدير استخدام الإشارات المرسلة من قبل أوب كما يؤكد. وعادة ما تكون مؤشرات التذبذب أو الميل أكثر أهمية من هذه الإشارات. ومع ذلك، أوب (كما مؤشرات التذبذب) يوفر إشارة قوية من بدوره في التناقض مع السعر. إلى جانب ذلك، فإن زيادة أوبف تصل إلى أعلى جديد أو سقوطه إلى أسفل جديد يؤكد قوة الثيران السلطة أو الدببة ويرسل على التوالي إشارة انخفاض أو زيادة.

على حجم الرصيد (أوب)
جدول المحتويات.
على حجم الرصيد (أوب)
المقدمة.
على حجم الميزان (أوب) يقيس ضغط البيع والشراء كمؤشر تراكمي يضيف حجم في الأيام ويطرح حجم في الأيام السفلية. وقد وضعت أوب من قبل جو غرانفيل وعرضت في كتابه عام 1963، غرانفيل 'مفتاح جديد لأرباح سوق الأسهم. وكان واحدا من المؤشرات الأولى لقياس التدفق السلبي الموجب والسالب. يمكن أن يبحث المخططون عن الاختلافات بين أوبف والسعر للتنبؤ بتحركات الأسعار أو استخدام أوب لتأكيد اتجاهات الأسعار.
عملية حسابية.
خط حجم الميزان (أوب) هو ببساطة مجموع تشغيل من حجم الإيجابية والسلبية. يكون حجم الفترة موجبا عندما يكون الإغلاق فوق الإغلاق السابق. ويكون حجم الفترة سالبا عندما يكون الإغلاق دون الإغلاق السابق.
البيانات الواردة في الجدول أعلاه تأتي من وول مارت (ومت). تم تقريب أرقام المجلد وظهرت في 1000. وبعبارة أخرى، 8،200 حقا يساوي 8،200،000 أو 8.2 مليون سهم. أولا، يجب علينا تحديد ما إذا كان وول مارت مغلقة (+1) أو أسفل (-1). يستخدم هذا الرقم الآن كمضاعف حجم لحساب حجم إيجابي أو سلبي. العمود الأخير (أوب) يشكل مجموع التشغيل لحجم إيجابي / سلبي. لأن أوب يجب أن تبدأ في مكان ما، والقيمة الأولى (8200) هو مجرد يساوي الفترة الأولى & # 39؛ s الإيجابية / السلبية. يظهر الرسم البياني أدناه وول مارت مع حجم و أوبف.
ترجمة.
نظرية غرانفيل أن حجم يسبق السعر. يرتفع أوب عندما يصل حجم التداول في الأيام إلى أعلى من الحجم في الأيام السفلية. أوب يقع عندما يكون حجم على أيام أسفل هو أقوى. ويعكس ارتفاع القيمة الدفترية ارتفاع الضغط الإيجابي الذي يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. على العكس من ذلك، انخفاض أوب يعكس انعكاس الضغط السلبي الذي يمكن أن تنذر انخفاض الأسعار. وأشار جرانفيل في أبحاثه أن أوب سوف غالبا ما تتحرك قبل السعر. نتوقع أن تتحرك األسعار في حالة ارتفاع سعر الفائدة االفتراضي بينما تكون األسعار إما مسطحة أو متحركة. نتوقع أن تتحرك األسعار في حالة انخفاض سعر أوب، بينما تكون األسعار إما مسطحة أو تتحرك صعودا.
القيمة المطلقة لل أوبف ليست مهمة. وينبغي أن يركز المخططون بدلا من ذلك على خصائص خط أوب. أولا، تحديد الاتجاه ل أوبف. ثانيا، تحديد ما إذا كان الاتجاه الحالي يطابق الاتجاه للأمن الكامنة. ثالثا، ابحث عن مستويات الدعم أو المقاومة المحتملة. بمجرد كسر، فإن الاتجاه ل أوبف تتغير ويمكن استخدام هذه الفواصل لتوليد الإشارات. أيضا، لاحظ أن أوب على أساس أسعار الإغلاق. ولذلك، ينبغي النظر في إغلاق الأسعار عند البحث عن الاختلافات أو كسر الدعم / المقاومة. وأخيرا، يمكن أن ارتفاع طفرات في بعض الأحيان قبالة المؤشر عن طريق التسبب في خطوة حادة التي تتطلب فترة الاستقرار.
الاختلافات.
ويمكن استخدام إشارات الاختلاف الهبوطي والهبولي لتوقع انعكاس الاتجاه. وتستند هذه الإشارات حقا إلى نظرية أن حجم يسبق الأسعار. ويشكل الاختلاف الصاعد عندما يتحرك مؤشر أوبك (أوب) إلى أعلى أو يشكل قاعا أعلى حتى مع تحرك الأسعار أقل أو تشكيل أدنى مستوى منخفض. ويظهر الاختلاف الهبوطي عندما يتحرك مؤشر أوب عند انخفاضه أو يشكل أدنى مستوى منخفض حتى مع ارتفاع الأسعار أو صعود قمة مرتفعة. وينبغي أن ينبه الاختلاف بين أوبف والسعر المخططين إلى أن انعكاس السعر يمكن أن يكون في صنع.
يظهر مخطط ستاربكس (سبوكس) تباينا صعوديا في يوليو. على الرسم البياني للسعر، تحرك سبوكس أدنى مستوى له في يونيو مع انخفاض أدنى في أوائل يوليو. أوبك، من جهة أخرى، الذي عقد فوق أدنى مستوى له في يونيو ليشكل تباينا صعوديا. ذهب أوب إلى كسر المقاومة قبل كسر سبوكس المقاومة. وكان هذا حالة كلاسيكية من حجم الرائدة في الأسعار. سبوكس كسر المقاومة بعد أسبوع واستمر فوق 20 للحصول على مكاسب 30+ في المئة. يظهر الرسم البياني الثاني أوبف تتحرك أعلى كما تكساس إنسترومنتس (تسن) يتداول ضمن نطاق. ارتفاع أوبك خلال نطاق التداول يشير إلى تراكم، وهو صعودي.
يظهر الرسم البياني لمدترونيك (مد) تباينا هبوطيا مع انخفاض السعر الرئيسي. تحدد الخطوط الزرقاء المنقطة فترة التباعد. وارتفع مؤشر مد (43 إلى 45) مع تحرك أوبف إلى الانخفاض. أيضا، لاحظ أن أوب كسر الدعم خلال هذه الفترة الاختلاف. وقد عكس الاتجاه الصاعد في أوب مقابل كسر أدنى مستوى فبراير. ومن ناحية أخرى، ما زال معدل وفيات الأمهات يتحرك إلى أعلى. وفاز حجم التداول في نهاية المطاف في اليوم الذي اتبعت مد حجم أقل مع انخفاض في 30s منخفضة. يظهر الرسم البياني الثاني فاليرو إنيرجي (فلو) مع أوبف تشكل تباينا هبوطيا في أبريل وكسر دعم مؤكد في مايو.
تريند كونفيرماتيون.
أوب يمكن استخدامها لتأكيد اتجاه السعر، اختراق صعودي أو كسر الهبوطي. يظهر الرسم البياني لأفضل شراء (ببي) ثلاثة إشارات مؤكدة بالإضافة إلى تأكيد اتجاه السعر. وتراجع مؤشر أسعار الفائدة (أوبي) وبي بي آي (بي بي آي) في كانون الأول / ديسمبر - كانون الثاني / يناير، وهو أعلى من آذار / مارس إلى نيسان / أبريل، أي أقل من أيار / مايو إلى آب / أغسطس، وأعلى من أيلول / وتطابقت الاتجاهات في أوب مع الاتجاه في ببي.
كما أكد أوبف اتجاه الانتكاسات في ببي. لاحظ كيف كسر بي بي خط الاتجاه الهبوطي في أواخر فبراير وأكد أوبف مع اندلاع المقاومة في مارس اذار. ببي كسر خط الترند الصعودي في أواخر أبريل و أكد أوبف مع كسر الدعم في أوائل مايو. ببي كسر خط الترند الهبوطي في أوائل سبتمبر وأكد أوبف مع خط الاتجاه كسر بعد أسبوع. وتشير هذه الإشارات المتزامنة إلى أن الحجم الإيجابي والسالب يتناسب مع السعر.
في بعض الأحيان أوبف يتحرك خطوة بخطوة مع الأمن الكامنة. في هذه الحالة، أوبك يؤكد قوة الاتجاه الأساسي، سواء كان ذلك إلى أسفل أو أعلى. يظهر الرسم البياني ل أوتوزون (أزو) الأسعار كخط أسود و أوبف كخط وردي. وقد انتقل كلاهما على نحو مطرد من نوفمبر 2009 حتى أكتوبر 2018. وقد حافظ على حجم إيجابي قوي طوال فترة التقدم.
الاستنتاجات.
على حجم الرصيد (أوب) هو مؤشر بسيط يستخدم الحجم والسعر لقياس ضغط الشراء وضغط البيع. ضغط الشراء هو واضح عندما يتجاوز حجم الإيجابية حجم سلبي ويرتفع خط أوبف. ويوجد ضغط البيع عندما يتجاوز الحجم السلبي الحجم اإليجابي وينخفض ​​خط أوب. يمكن لل تشارتيستس استخدام أوب لتأكيد الاتجاه الأساسي أو البحث عن الاختلافات التي قد تنذر بتغير الأسعار. كما هو الحال مع جميع المؤشرات، فمن المهم استخدام أوب جنبا إلى جنب مع جوانب أخرى من التحليل الفني. وهو ليس مؤشرا قائما بذاته. يمكن الجمع بين أوب مع تحليل النمط الأساسي أو لتأكيد إشارات من مؤشرات التذبذب الزخم.
باستخدام شاربشارتس.
على حجم الرصيد (أوب) هو متاح في شاربشارتس كمؤشر. بعد اختيار، أوب يمكن وضعه أعلاه، أدناه أو وراء مؤامرة السعر من الأمن الكامنة. وضعه وراء المؤامرة يجعل من السهل مقارنة أوب مع الأمن الكامنة. كما يمكن أن يضيف تشارتيستس متوسطا متحركا أو مؤشرا آخر إلى أوب عن طريق تحديد خيارات متقدمة، على يسار وضع المؤشر. انقر هنا للحصول على مخطط حي مع حجم الرصيد.
عمليات المسح المقترحة.
الاختلاف الصاعد في أوب و أدل.
يبدأ هذا المسح بقاعدة من الأسهم التي يبلغ متوسطها 10 دولارات على الأقل في السعر و 100،000 حجم يومي خلال 60 يوما الماضية. توجد اختلافات صعودية محتملة من خلال البحث عن الأسهم حيث السعر أقل من المتوسط ​​المتحرك ل سما و 20 يوما، ولكن أوب وخط التوزيع التجميعي هما فوق سما و 65 يوما.
الاختلاف الهبوطي في أوب و أدل.
يبدأ هذا المسح بقاعدة من الأسهم التي يبلغ متوسطها 10 دولارات على الأقل في السعر و 100،000 حجم يومي خلال 60 يوما الماضية. ويمكن العثور على اختلافات هبوطية محتملة من خلال البحث عن الأسهم حيث يكون السعر فوق سما و 65 يوما سما، ولكن أوب وخط التوزيع التراكمي هما المتوسط ​​المتحرك المتوسط ​​المتحرك لمدة 65 يوما و 20 يوما.
لمزيد من التفاصيل حول بناء الجملة لاستخدامها في عمليات المسح الضوئي أوب، يرجى الاطلاع على مرجع مؤشر المسح الضوئي في مركز الدعم.
ملاحظة: لأغراض المسح الضوئي، بيانات حجم اليومية غير مكتملة خلال يوم التداول. عند تشغيل المسح الضوئي مع المؤشرات المستندة إلى حجم مثل أوب، تأكد من أن يستند المسح الضوئي على "آخر إغلاق السوق". ومن أمثلة المؤشرات الأخرى على أساس حجم تراكم / التوزيع، تشايكين تدفق المال، و بفو.
المزيد من الدراسة.
هذا الكتاب يغطي كل شيء مع تفسيرات بسيطة وواضحة. يغطي ميرفي جميع أنماط المخططات الرئيسية والمؤشرات، بما في ذلك أوبف. ويخصص فصل كامل لفهم حجم وفتح الفائدة.

كشف معنويات السوق مع حجم الميزان (أوب) (سم، سيلغ)
يظهر حجم المشاعر الحشود كما قضبان الأسعار تنقش الأنماط التي تتوقع نتائج صعودية أو هبوطية. حجم العمل الداعم للسعر يخلق التقارب، ويضيف الموثوقية إلى إشارات الاتجاه، في حين أن العمل المتعارض يخلق تباينا، محذرا من أن قوى السوق في صراع، مع طرف واحد في نهاية المطاف السيطرة. ويوضح الحجم الذي تم تفسيره من خلال مؤشر توزيع التراكم هذه العملية، مما يعطي إشارات موثوقة تؤثر على اختيار الموقع وإدارة التجارة. (لمزيد من المعلومات، راجع: كيفية استخدام حجم لتحسين التداول الخاص بك).
على حجم الميزان (أوب)، التي وضعتها جوزيف جرانفيل في 1960s، حزم استخدام هائل في أداة بسيطة تراكم التوزيع الذي يحجم صعودا وهبوطا حجم، مضيفا أو طرح النتيجة في المجموع الفرعي المستمر. تولد الصيغة خط مؤشر سلس يحافظ على أعلى مستوياته وأدنى مستوياته وخطوط الاتجاه المشابهة لقضبان الأسعار. مقارنة العمل النسبي بين أشرطة الأسعار و أوب يولد إشارات أكثر قابلية للتنفيذ من الرسوم البيانية حجم الأخضر أو ​​الأحمر وجدت عادة في الجزء السفلي من الرسوم البيانية الأسعار. (لمعرفة المزيد، اقرأ: ما هو الفرق بين الحجم المتوازن (أوب) والتراكم / التوزيع؟)
أوب يعطي ردود الفعل الأكثر موثوقية حول اختبارات من أعلى مستوياته وأدنى مستوياته، مما يجعلها أداة مثالية لقياس إمكانات لكسر والعطل. انها عملية بسيطة، ومقارنة التقدم مؤشر على العمل السعر وتلاحظ التقارب أو العلاقات الاختلاف. وهذا يفسح المجال للعديد من التنبؤات الرئيسية:
أوبك يضرب أعلى مستوى جديد في حين أن مقاومة الأسعار المقاومة: الاختلاف الصعودي، والتنبؤ السعر سوف كسر المقاومة وارتفاع ارتفاع، ولعب اللحاق بالركب. يضرب السعر ارتفاع جديد في حين يطحن أوب عند مستوى المقاومة الأخير أو دونه: التباعد الهبوطي، متوقعا أن يتحرك الارتفاع أو يتراجع. أوبك يضرب منخفضة جديدة في حين أن اختبارات الأسعار تدعم: الاختلاف الهبوطي، والتنبؤ السعر سوف كسر الدعم وزيادة الارتفاع، ولعب اللحاق بالركب. السعر يرتفع جديد في حين يطحن أوب عند أو فوق مستوى الدعم الأخير: التباعد الصعودي، والتنبؤ البيع سوف تتوقف أو عكسي. أوب يقابل حركة السعر، أعلى أو أقل: التقارب الصاعد أو الهبوطي، اعتمادا على الاتجاه.
الحد من تحليل أوبف إلى مناطق الاختبار الرئيسية على الرسم البياني اليومي. ومن الطبيعي أن تتطور العلاقات المتضاربة بين السعر والحجم خلال سوق جانبية، مما يقلل من موثوقية المؤشر بين المستويات المتنازع عليها. كما أنها لا تسير على ما يرام، مع فشل أوبك اليومي والأسبوعي لإنتاج إشارات موثوقة باستمرار. ونتيجة لذلك، الحد من التحليل للاختبارات في مستويات في مكان لعدة أشهر يثير الاحتمالات للحصول على أكثر فائدة في خط النهاية الخاص بك. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، انظر: أون-بالانس فولوم: ذي واي تو سمارت ماني).
دعونا ننظر اثنين من سيناريوهات أوب المشتركة:
مجموعة سم (سم) تتجمع إلى 80 في يونيو (1)، ونشر أوب عالية سوينغ. وهي تتراجع وتتجاوز هذا الارتفاع في نوفمبر ولكن فشل أوبف للوصول إلى ارتفاعه السابق (2)، مما يشير إلى تباعد هبوطي. وفشل هذا الارتفاع، مما أفسح الطريق أمام عملية بيع تصل إلى أدنى مستوى لها منذ 11 شهرا في أبريل. ثم يدخل السهم مرحلة تراكم، مع أوب والسعر موقوتة أعلى في انسجام لمدة 7 أشهر. يرتفع مؤشر أوب إلى أعلى مستوى له في عدة أشهر في سبتمبر (3)، في حين أن السعر لا يزال يتداول تحت أعلى مستوى له في العام السابق، مما أدى إلى تباعد صعودي يتنبأ بالانفجار القوي في ديسمبر.
سيلجين (سيلغ) يخرج في أوائل عام 2017 أقل بقليل من 90 (1) ويدخل التصحيح الذي يظهر توزيع واسعة النطاق. ويبدأ في التعافي في أبريل، ليحقق مكاسب في الارتفاع الثابت الذي يرفع السعر إلى المستوى السابق في يونيو بينما فشل أوب للوصول إلى هذا المستوى. يتداول السهم جانبيا لمدة شهرين في مثلث متماثل وينفجر (2)، يرتفع نحو 100، ولكن أوب لا يزال متخلفا، ويطحن بشكل جيد أدنى من المستوى الذي سجل في وقت سابق من العام. هذا الاختلاف يجبر الاتجاه الصاعد على المماطلة وتقليل مستوى الاختراق، وهز المشترين الأمل في حين أن أوب يجعل الانتعاش بطيئا وثابتا، وأخيرا الانضمام السعر عند مستوى جديد في نوفمبر تشرين الثاني (3).
الأسهم يمكن كسر بسهولة أو كسر عندما أوبف يتخلف سلوك السعر ولكن عمل متباينة موجات العلم الأحمر الذي يتنبأ السياط حتى يتحول السعر لتلبية أوبف أو أوب يتحول لتلبية الأسعار. هذا السلوك اختبار يتتبع المرحلة الثانية من دورة قرار العمل / رد الفعل المبينة في ماستر A اندلاع مع ثلاثة ميكانيكا السوق الخطوة. هذا هو السبب في أن التجار يجب أن نبحث عن أوبف لتتناسب مع سعر الرصاص قبل أن يتعرضوا للخطر على اختراق جديدة أو انهيار المواقف.
حجم الميزانيات يظهر نية اللاعبين في السوق، في كثير من الأحيان قبل العمل السعر يولد إشارة شراء أو بيع. استخدمه كفلتر إدخال كلما كان الأمان يختبر مستوى دعم كبير أو مستوى مقاومة.

نظام تداول أوبف
على حجم الميزان (أو أوب)، التي وضعتها جو غرانفيل، يحاول ربط حجم إلى التغيرات في الأسعار، ومؤشر الزخم. بشكل أساسي إجمالي حجم التشغيل، يظهر حجم الرصيد إذا كان حجم التجارة في أمن معين آخذ في الازدياد أو التناقص. إذا كان السعر يغلق أعلى من أمس، وحجم هو 'حتى' حجم؛ وبالمثل، إذا أغلقت أقل من أمس، هو 'أسفل' حجم. ويعتقد عموما أن التغيرات في أوب قد تسبق تغيرات الأسعار ("شراء الأموال" الذكية إلى الأمن يعني ارتفاع أوب). عندما ينضم الجمهور العام في كل من السعر و أوبف سوف قفزة.
يمكن الإشارة إلى قمم السوق الثورية من خلال ارتفاع الأسعار دون المقابلة على زيادة حجم الزيادة، وكذلك القيعان التي لا تتطابق مع انخفاض أوب. كمؤشر الاتجاه، يتبع مؤشر حجم الميزانيات نظرية داو (الاتجاه الصاعد هو تعاقب أعلى مستوياته وأعلى مستوياته المنخفضة، اتجاه هبوطي على التوالي من أعلى مستوياته وأدنى مستوياته الدنيا). إذا عكس أوب في الاتجاه، قد يعني اختراق السعر على وشك المتابعة. على الرغم من أن المؤشر على المدى القصير، وأنظمة التداول اليوم تميل إلى عدم الاعتماد عليها لأن البيانات لديها الحد الأدنى من تحبب جلسة واحدة.
لحساب حجم الميزانيات، أضف حجم اليوم إلى المجموع التراكمي عند إغلاق السعر لأعلى، وطرح حجم اليوم عند إغلاق السعر لأسفل. إذا كان الإغلاق دون تغيير، فإن أوب هو يوم أمس أوب.